Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズの第6回。今回は「債券イールドカーブ編その1」として、マーケットレートからの債券イールドカーブ構築を取り扱う。ソースコード一式はJupyter Notebook形式でダウンロード可能。

This repository contains a comprehensive Python implementation of panel data analysis and model comparison using the statsmodels library. The project aims to analyze a panel dataset of wages and ...

This class allows you to OLS linear regression estimation with the ability to control for fixed effects according to some choice variables. Moreover, you can use robust methods (heteroscedasticity and ...