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SOLVED: Let Y = Zβ ε denote the standard form of the multivariate regression model where Y is a matrix of n observations on m dependent variables, Z is the nx(r 1) design matrix, β is the matrix of regression coefficients, and ε denotes the error matrix. Let Σ denote the m x m covariance matrix of any row of ε and assume the rows are independent. Using the notations defined in the slides: (a) Prove Z'(I - H) = 0. (b) Prove Qε = (I - H)² = ε. Hint: noting that the first column of Z is
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